个人简介

天津理工大学数学科学学院讲师。2012年博士毕业于山东大学运筹学与控制论专业，2013年至2015年在天津大学管理学部做博士后。2015年入职天津理工大学，任数学系教师。长期从事倒向随机微分方程理论及其应用的研究，在倒向随机微分方程的算子表示、詹森不等式、对称性方面取得多项成果。在Stochastic Processes and their Applications, Communications in Nonlinear Science and Numerical Simulation, Statistics and Probability Letters, Acta Mathematicae Applicatae Sinica和Symmetry等杂志发表论文多篇。

研究领域

倒向随机微分方程理论及其应用

科研项目

1. 国家自然科学基金委员会，g-期望和G-期望下的詹森不等式及相应函数的凸性研究，2017-01至2019-12，主持；

2. 国家自然科学基金委员会，G-期望和g-期望在金融风险度量、控制及相关问题中的应用研究，2012-01至2015-12，参加；

3. 山东省自然科学基金委员会，动态相容的非线性数学期望在金融风险度量中的应用研究，2010-01至2013-12，参加；

4. 天津市科技局，基于三重NURBS描述的五轴数控纳米级轨迹高速平滑加工策略与实现方法研究，2017-04至2020-04，参加.

代表论文、专利

1. Na Zhang, Jia Guangyan*, W-symmetries of backward stochastic differential equations, preservation of simple symmetries and Kozlov’s theory, Communications in Nonlinear Science and Numerical Simulation, 93, 105527, 2021. 

2. Na Zhang, Jia Guangyan*, Jensen's inequality under nonlinear expectation generated by BSDE with jumps, Acta Mathematicae Applicatae Sinica, 35(4), 2019, 873-884.

3. Na Zhang, Jia Guangyan*, Lie-point symmetries and backward stochastic differential equations, Symmetry, 11, 1153, 2019.

4. Guangyan Jia, Na Zhang*, Quadratic g-convexity, C-convexity and their relationships, Stochastic Processes and their Applications, 125(6), 2015, 2272-2294.

5. Guangyan Jia, Na Zhang*, Invariant representation for stochastic differential operator by BSDEs with uniformly continuous coefficients and its applications, Acta Mathematica Scientia, 33B(5), 2013, 1407-1418.

6. Na Zhang*, Guangyan Jia, Stochastic monotonicity and order-preservation for a type of nonlinear semigroups, Statistics and Probability Letters, 83, 2013, 422-429.

7. Guangyan Jia, Na Zhang*, A new representation for second order stochastic integral-differential operators and its applications, Acta Mathematicae Applicatae Sinica, 31(1), 2015, 59-70.